II. RESEÑAS
10.
Economía computacional
Emilio Cerdá Tena
Según la Society for Computational Economics, “la economía computacional ahonda en la intersección de la economía con la computación. Incluye modelos computacionales basados en los agentes, estadística y econometría computacional, finanzas computacionales, modelos computacionales de sistemas macroeconómicos dinámicos, herramientas computacionales para el diseño de mercados automatizados en Internet, herramientas de programación diseñadas específicamente para la economía computacional e instrumentos pedagógicos para la enseñanza de ésta. Algunas de estas áreas son exclusivas de la economía computacional mientras que otras extienden áreas tradicionales de economía a nuevas áreas”. Esta asociación científica internacional fue fundada en 1995, y organiza un congreso cada año que tiene lugar en verano y que normalmente se va alternando entre un país de América del norte y un país europeo. El primer congreso se celebró en 1995 en Austin, Texas, el segundo al año siguiente en Ginebra, en el 2007 tuvo lugar el 14º en Montreal, este año está previsto que se celebre en París y en el 2009 en Sydney. La página web de la asociación es http://comp-econ.org. El presidente actual es Manfred Gilli, catedrático en el Departamento de Econometría de la Universidad de Ginebra, habiendo sido previamente presidentes Stephen Turnovsky, Berc Rustem, Hans Amman, Ken Judd y David Kendrick. Precisamente dos de los tres autores del libro que nos ocupa han sido presidentes de la asociación. Kendrick y Amman fueron también los editores, junto a John Rust, del volumen 1 del Handbook of Computational Economics. Amman es el editor principal de la revista Computational Economics, mientras que Kendrick es su editor asociado y fue editor fundador; Amman fue editor asociado, de la revista Journal of Economic Dynamics and Control, en la que se publican muchos artículos sobre desarrollo y uso de métodos computacionales en economía y finanzas. El otro autor, P. Rubén Mercado se doctoró en Economía por la Universidad de Texas en Austin en 1996. Sus campos de especialización son economía computacional y econometría aplicada, modelos macroeconómicos, desarrollo económico (América Latina) y economía internacional. Desde 2006 ocupa puestos de responsabilidad en el ministerio de economía de Argentina.
Los autores, de reconocido prestigio y expertos en la materia, dirigen el libro a estudiantes de licenciatura de los últimos años, a estudiantes de postgrado que no hayan tenido contacto previo con la economía computacional y a economistas profesionales. En el primer párrafo del prólogo dicen que una de las mejores maneras de aprender economía computacional es hacerla y para ello proponen empezar con los modelos ya existentes que el alumno pueda modificar, y así experimentar con ellos. En esto consiste el enfoque que los autores han elegido. Por otra parte, en la introducción del libro se explica que para aprender economía computacional se pueden seguir tres diferentes rutas: i) la vía de los métodos computacionales; ii) la de los métodos matemáticos, y iii) la de las áreas económicas. La ruta de los métodos computacionales se centraría en el uso de un software particular como DERIVE, MATLAB o EXCEL, por ejemplo, e ilustrar las posibilidades de cada uno de estos lenguajes con ejemplos sustraidos de la economía. La vía matemática se centraría en algoritmos que resuelven distintos problemas matemáticos, tales como modelos de programación lineal y no lineal, sistemas dinámicos en tiempo discreto o continuo, modelos de programación dinámica, etc. y proporcionar ejemplos de la utilización de cada uno de ellos en economía. La vía de las áreas económicas se centraría en microeconomía, macroeconomía, finanzas, teoría de juegos, economía ambiental, economia pública, etc., para enseñar a los estudiantes a formular y resolver modelos económicos, utilizando diferentes métodos computacionales en cada una de estas áreas. Los autores eligen la última de las tres vías expuestas. Cada capítulo trata sobre un tema concreto de economía. En primer lugar, se presenta y explica el problema económico, a continuación se representa el problema mediante un modelo matemático, el cual posteriormente se transforma en un modelo computacional en el marco de un software específico. Los ficheros en los que se encuentran todas las entradas, en el software correspondiente, de los modelos económicos que se van estudiando capítulo a capítulo en el libro están disponibles en una página web, www.eco.utexas.edu/compeco, por lo que el lector puede acceder al programa correspondiente y realizar los experimentos que se van proponiendo al final de cada capítulo, realizando cambios que se sugieren y otros que se le puedan ocurrir, para cultivar su creatividad.
El libro se divide en tres partes: la primera contiene modelos más sencillos (capítulos 1 al 7), la segunda recoge modelos más complejos (capítulos 8 al 16) y la tercera, un tema de especialización: el control estocástico (capítulos 17 y 18). El libro termina con nueve apéndices (unos sobre explicaciones relativas a consideraciones generales a los diferentes sistemas de software que se utilizan en el libro, otros sobre algoritmos concretos para resolver algunos problemas matemáticos) y con ocho páginas que contienen valiosas referencias bibliográficas. Los capítulos son independientes. Cada uno de ellos se refiere a un tema concreto de economía y lleva asociado un software específico.
El contenido del libro, en el que indicamos el tema de economía que se estudia junto con el software correspondiente, en el orden que se sigue en el mismo, con el número correspondiente al capítulo, es el siguiente: 1) modelo de crecimiento económico de Ramsey en EXCEL, 2) redes neuronales en EXCEL, 3) equilibrio parcial en MATHEMATICA, 4) el clásico problema del transporte de la programación lineal en GAMS, 5) gestión de bases datos en ACCESS, 6) modelos de gestión financiera personal en GAMS, 7) el clásico problema de la cartera de Markowitz en MATLAB, 8) modelos de equilibrio general competitivo en GAMS, 9) breve introducción a la teoría de juegos y duopolio de Cournot en MATHEMATICA, 10) duopolio de Stackelberg y su relación con el duopolio de Cournot en MATHEMATICA, 11) algoritmos genéticos y juegos evolutivos en MATLAB, 12) el problema de la cartera de Markowitz y su resolución a través de algoritmos genéticos mediante MATLAB, 13) el modelo de macroeconomía de Hall y Taylor en GAMS, 14) modelos de simulación basados en los agentes en MATLAB, 15) el modelo de Nordhaus sobre el calentamiento global en GAMS, 16) programación dinámica en tiempo discreto en MATLAB, 17) control estocástico en DUALI, 18) el modelo macroeconómico con expectativas racionales de Taylor en DUALI.
Sobre los sistemas de software elegidos, el libro empieza con el programa EXCEL en los dos primeros capítulos. Este programa es muy conocido, de fácil acceso y sencillo de manejar. En el libro se utiliza para resolver problemas de programación matemática no lineal mediante el complemento Solver. Los autores lo recomiendan para resolver modelos de tamaño pequeño que no contengan sistemas de ecuaciones simultáneas. El Access, para manejo de bases de datos, también forma parte del Office suite. Cuando en el modelo matemático aparecen operaciones con vectores o matrices, o cuando aparecen estructuras recurrentes que requieren la utilización de bucles se recomienda MATLAB. El programa GAMS se recomienda para problemas de tamaño medio y grande, conteniendo decenas o cientos de variables y ecuaciones. Una ventaja es que los modelos pueden ser rápidamente adaptados a situaciones nuevas. El lenguaje elegido para resolver problemas simbólicos de álgebra y análisis matemático es el MATHEMATICA. El DUALI es un software diseñado por Kendrick para resolver problemas de control óptimo.
El libro es muy recomendable. Está muy bien estructurado. Los autores han experimentado los contenidos con varios grupos de alumnos antes de llegar a la versión final que constituye este libro. Supone una manera diferente de presentar algunos temas de economía, ya sean clásicos o novedosos, que seguro que resulta estimulante para muchas personas.